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首页 > 金融/证券/保险 > 第九届(2016春季)中国量化投资国际峰会

第九届(2016春季)中国量化投资国际峰会

时 间:
2016-04-22 - 2016-04-24
地 点:
上海市 静安区
主 办 方:
上海交通大学安泰经济与管理学院 中国量化投资研究院 中国现代金融市场体系协同创新中心
会 务 商:
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会议详情

 2015年下半年发生在中国A股市场的“股灾”是令中国亿万投资者刻骨铭心的一次惨痛经历,上证综指在短短两个月的时间里从5200点高位迅速回落至2800点的低位,下挫幅度达到了惊人的46%,沪深两市市值蒸发近30万亿元。这样一次惨烈的市场波动开启了中国资本市场对过度投机的深刻反思,并且监管层后续推出了一系列改革措施来减少市场中的过度投机行为,以维护市场稳定、保障市场健康发展。
    在这一系列政策环境的变迁之下,目前仍以程序化交易为主的量化投资行业首当其冲地受到了来自监管层的压制。国内许多量化对冲基金在股指期货成交量的大幅萎缩以及第三方交易接口暂停的大环境下,变得举步维艰。然而尽管政策收紧,量化投资行业在2015年仍然取得了令人刮目相看的成绩,行业增长态势依旧十分强劲。不仅如此,量化对冲基金产品与主观投资基金产品的平均收益基本相当,体现了量化产品在风险管理上的独特优势。随着中国资本市场对投资风险管理重视程度的提升,量化对冲基金将继续扮演投资行业的尖兵力量带动整个行业的发展。因此,量化投资行业的后续发展仍然十分值得期待。
    综上所述,在国内外资本市场的急剧变化之下,量化投资行业将在2016年面对众多全新的机遇与挑战。如在今年上半年的“股灾3.0”背景下如何部署量化策略产品的资产配置?如何更多地借鉴国际市场中主流的股票对冲策略以及事件驱动策略,实现国内量化基金的规模增长?如何利用新兴互联网的投资产品以及资讯对已有量化策略进行重新配置、升级以及其他运作模式创新?对量化投资策略模型如何进一步突破创新瓶颈、加强金融大数据挖掘与量化舆情信息对量化投资的助推作用?如何引入、推广、监管算法交易执行技术以保障市场流动性充盈?诸如此类的问题,亟需广大专家学者共同进行深入的剖析探讨,为新形势下中国量化投资发展指明方向。
    2016年4月22-24日,拟由中国量化投资研究院、上海交通大学安泰经济与管理学院主办,深圳国泰安教育技术股份有限公司等承办以“金融市场生态稳定与量化投资发展方向”为主题的“第九届(2016春季)中国量化投资国际峰会”将在上海举办。它对推动中国量化投资技术、策略、工具、人才更好更快向前发展,具有深刻的现实意义和指导作用。
    届时将有60多位包括国际投资大师、世界知名学者、优秀对冲基金经理、量化投资领军人物、交易所研究代表、中央和地方政府官员在内的国内外投资领域专家,与450多位来自于证券、基金、私募、信托、银行、保险界的专业人士,以及信息技术服务商和民间资本代表,共同探讨新政策环境下量化投资和对冲基金发展道路上所遇到的问题和解决途径,以促进我国量化投资和对冲基金的良性发展。

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